Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural

Autores

  • Daniel Palaia Banco Itaú
  • Márcio Holland EESP; FGV

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100001

Palavras-chave:

Paridade de Poder de Compra, Taxa de Câmbio Real, Quebra Estrutural, Nível de Preços

Resumo

O objetivo central deste artigo é testar a paridade de poder de compra em sua forma absoluta para o caso do Brasil, por meio de procedimentos econométricos que contemplama possibilidade de existência de quebras estruturais nas séries temporais estudadas. Mesmo controlando todos os testes para a presença de quebras estruturais, incluindo análise de cointegração com quebra estrutural, os modelos econométricos estimados rejeitaram, em geral, a validade da versão absoluta da paridade de poder de compra que postula que o valor da moeda de um país é completamente determinado pela razão entre o preço doméstico e o preço externo.

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Publicado

2010-03-01

Como Citar

Palaia, D., & Holland, M. (2010). Taxa de câmbio e paridade de poder de compra no Brasil: análise econométrica com quebra estrutural. Economia Aplicada, 14(1), 5-24. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100001

Edição

Seção

Artigos