Colusão ótima com monitoramento imperfeito: teste do modelo de Abreu-Pearce-Stachetti para os mercados brasileiros regionais de cimento

Autores

  • Rodrigo M. Zeidan IBMEC
  • Marcelo Resende Universidade Federal do Rio de Janeiro; Instituto de Economia

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100003

Palavras-chave:

Teoria dos Jogos, Mercado de Cimento, Guerra de Preços

Resumo

O artigo considera a aplicação do teste não paramétrico proposto por Berry and Briggs (1988) para o modelo de colusão com monitoramento imperfeito de Abreu et al. (1986) no contexto de mercados regionais de cimento no Brasil durante o período de 1992 a 2003. O teste foca na implicação daquele modelo, segundo a qual os preços seguiriam um processo de Markov de primeira ordem. A evidência não indica prevalência de mecanismo de colusão ótima para aqueles mercados.

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Publicado

2010-03-01

Como Citar

Zeidan, R. M., & Resende, M. (2010). Colusão ótima com monitoramento imperfeito: teste do modelo de Abreu-Pearce-Stachetti para os mercados brasileiros regionais de cimento. Economia Aplicada, 14(1), 41-50. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100003

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