Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

  • Marco A. F. H. Cavalcanti Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
Palavras-chave: Modelos autorregressivos vetoriais (VAR), Causalidade de Granger, Identificação

Resumo

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

Downloads

Não há dados estatísticos.
Publicado
2010-06-01
Como Citar
Cavalcanti, M. (2010). Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência. Economia Aplicada, 14(2), 251-260. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008
Seção
Notas