Persistência e memória longa sazonal na série de desemprego da região metropolitana de São Paulo

Autores

  • Guilherme de O. L. C Marques Universidade Federal do ABC
  • Vera Lúcia Fava Universidade de São Paulo

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502011000200002

Palavras-chave:

memória longa sazonal, integração fracionária e histerese

Resumo

Este artigo aborda o tema da persistência na taxa de desemprego da região metropolitana de São Paulo. Foram utilizados modelos SARFIMA de integração fracionária para avaliar a dinâmica de absorção dos choques econômicos pela série de desemprego. A hipótese de histerese no desemprego foi avaliada usando os modelos de memória longa. Os resultados obtidos pelo arcabouço fracionário foram contrapostos aos do paradigma I(1) -I (0) e revelaram a incapacidade dos modelos tradicionais SARIMA de extrair corretamente o comportamento de baixa frequência da série temporal. Verificou-se que o modelo sazonal tradicional induz à superavaliação da persistência na série de tempo estudada.

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Publicado

2011-06-01

Como Citar

Marques, G. de O. L. C., & Fava, V. L. (2011). Persistência e memória longa sazonal na série de desemprego da região metropolitana de São Paulo. Economia Aplicada, 15(2), 177-198. https://doi.org/10.1590/S1413-80502011000200002

Edição

Seção

Artigos