Análise de quebras estruturais na série do preço do boi gordo no Estado de São Paulo

Autores

  • Cláudio Shikida Universidade Federal de Pelotas
  • Guilherme Leite Paiva Universidade Federal de Minas Gerais
  • Ari Francisco Araújo Junior Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais - Minas Gerais

DOI:

https://doi.org/10.11606/1413-8050/ea137759

Palavras-chave:

Bovinocultura, Preço do boi gordo, Quebra estrutural

Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a existência de quebras estruturais na série do preço do boi gordo (porarroba)no estado de São Paulo entre 1954 e 2012. Devido às especificidades do preço do boi gordo (sazonalidade e ciclos) e também à importância da bovinocultura na agropecuária brasileira, a série foi anteriormente utilizada para discussão e estudo de testes econométricos, como análise de raiz unitária sazonal, modelos de transferência e cointegração. Neste trabalho, testam-se se quebras estruturais apresentam origem em determinados eventos históricos, inclusive intervenções governamentais. A principal metodologia utilizada para identificação e estimação das quebras é a desenvolvida por Bai & Perron (1998, 2003). Os resultados sugerem que as intervenções governamentais, especialmente os planos de estabilização, levaram a mudanças significativas no comportamento do preço do boi gordo

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Biografia do Autor

Cláudio Shikida, Universidade Federal de Pelotas

Professor do PPGOM/UFPel

Guilherme Leite Paiva, Universidade Federal de Minas Gerais

Mestrando em Ciências Econômicas – CEDEPLAR/UFMG

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Publicado

2016-06-01

Como Citar

Shikida, C., Paiva, G. L., & Araújo Junior, A. F. (2016). Análise de quebras estruturais na série do preço do boi gordo no Estado de São Paulo. Economia Aplicada, 20(2), 265-286. https://doi.org/10.11606/1413-8050/ea137759

Edição

Seção

Artigos