Apreçamento de derivativos bidimensionais

Autores

  • Hugo Daniel de Oliveira Azevedo IBMEC
  • José Santiago Fajardo Barbachan IBMEC

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000300003

Palavras-chave:

apreçamento de derivativos, opções bidimensionais, opções de Margrabe

Resumo

Neste artigo analisamos o apreçamento de contratos que tenham seus resultados atrelados a mais de um ativo subjacente, em especial, opções bidimensionais. Para isto usamos a fórmula desenvolvida por Margrabe (1978) e o modelo de árvores de Rubinstein (1991a). Em seguida apresentamos exemplos práticos de opções bidimensionais e apreçamos estas opções. Além disto, sugerimos a incorporação de outros instrumentos, negociados no exterior, ao mercado de derivativos brasileiro.

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Publicado

2005-09-01

Edição

v. 9 n. 3 (2005)

Seção

Artigos

Como Citar

Apreçamento de derivativos bidimensionais. (2005). Economia Aplicada, 9(3), 385-414. https://doi.org/10.1590/S1413-80502005000300003