Dinâmica e Transição da Incerteza no Brasil

Uma investigação de autorregressão quantílica

  • Michel Cândido de Souza Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
  • Udilmar Zabot Universidade do Estado de Mato Grosso
  • Sidney Martins Caetano Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Palavras-chave: Incerteza, Regressão Quantílica, Assimetria

Resumo

Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualizadas, e que tem sido frequentemente utilizada na construção desses indicadores. Neste contexto, a partir de dois indicadores de incerteza, investiga-se a dinâmica e transição da incerteza no Brasil usando representações autorregressivas quantílicas. Os resultados revelam uma dinâmica assimétrica ao longo de diferentes quantis condicionais, corroborados pela análise de dispersão, amplitude e densidades. Ainda, sugere-se existência de baixa probabilidade, ou até mesmo nula, de migrar-se de um estado de alta incerteza para níveis baixos e vice-versa.

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Biografia do Autor

Michel Cândido de Souza, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

Graduação em Ciências Econômicas(2013) pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Mestrado em Economia (2016) pela mesma instituição. Atualmente é Doutorando em Economia (CEDEPLAR/UFMG) pela Universidade Federal de Minas Gerais e Professor Assistente do Departamento de Ciências Econômicas (DECE) da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - UFVJM. Possui interesse na área de Economia Aplicada, com ênfase em Macroeconomia e Métodos Quantitativos, atuando principalmente nos seguintes temas: Política Monetária, Crescimento Econômico, Series Temporais, Regressão Quantílica e Modelos de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE).

Udilmar Zabot, Universidade do Estado de Mato Grosso

Mestre em Economia Professor no Departamento de Economia Universidade do Estado de Mato Grosso-FACISA/UNEMAT

Sidney Martins Caetano, Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF

Doutor em Economia Professor Associado no Departamento de Economia, Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF - Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq

Publicado
2019-03-20
Seção
Artigo