Colusão ótima com monitoramento imperfeito: teste do modelo de Abreu-Pearce-Stachetti para os mercados brasileiros regionais de cimento
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100003Palavras-chave:
Teoria dos Jogos, Mercado de Cimento, Guerra de PreçosResumo
O artigo considera a aplicação do teste não paramétrico proposto por Berry and Briggs (1988) para o modelo de colusão com monitoramento imperfeito de Abreu et al. (1986) no contexto de mercados regionais de cimento no Brasil durante o período de 1992 a 2003. O teste foca na implicação daquele modelo, segundo a qual os preços seguiriam um processo de Markov de primeira ordem. A evidência não indica prevalência de mecanismo de colusão ótima para aqueles mercados.Downloads
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Publicado
2010-03-01
Edição
Seção
Artigos
Como Citar
Colusão ótima com monitoramento imperfeito: teste do modelo de Abreu-Pearce-Stachetti para os mercados brasileiros regionais de cimento. (2010). Economia Aplicada, 14(1), 41-50. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100003