Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Autores

  • Marco A. F. H. Cavalcanti Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008

Palavras-chave:

Modelos autorregressivos vetoriais (VAR), Causalidade de Granger, Identificação

Resumo

O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.

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Publicado

2010-06-01

Edição

v. 14 n. 2 (2010)

Seção

Notas

Como Citar

Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência. (2010). Economia Aplicada, 14(2), 251-260. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008