Avaliando as medidas de núcleo da inflação no Brasil

Autores

  • Cristiano Santos Universidade Federal de Alagoas
  • Ivan Castelar Universidade Federal do Ceará

DOI:

https://doi.org/10.11606/1413-8050/ea134823

Palavras-chave:

Núcleo da Inflação, Medidas, Avaliação, Previsão

Resumo

Este artigo avalia as medidas de núcleo da inflação utilizadas pelo Banco Central do Brasil a partir de modelos econométricos de séries temporais. Três aspectos básicos do núcleo são avaliados: a ausência de viés, a dinâmica de ajustamento e a capacidade preditiva fora da amostra. As medidas avaliadas foram o núcleo por exclusão sem monitorados e alimentos no domicílio, o núcleo por exclusão ex2, o núcleo médias aparadas suavizadas e o núcleo dupla ponderação. Os resultados mostram que apenas os núcleos por exclusão ex2 e as médias aparadas suavizadas não possuem viés e servem como indicador da dinâmica de ajustamento para a inflação. Com relação à capacidade preditiva, os resultados indicam que os núcleos divulgados pelo BC do Brasil não são adequados para prever a inflação no longo prazo

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

Publicado

2016-03-01

Como Citar

Santos, C., & Castelar, I. (2016). Avaliando as medidas de núcleo da inflação no Brasil. Economia Aplicada, 20(1), 35-56. https://doi.org/10.11606/1413-8050/ea134823

Edição

Seção

Artigos

Artigos mais lidos pelo mesmo(s) autor(es)