Choques no Spread de Crédito Bancário e suas Implicações para a Condução da Política Monetária no Brasil

Autores

  • André Francisco Nunes de Nunes Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul
  • Marcelo Savino Portugal Universidade Federal do Rio Grande do Sul

DOI:

https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea130574

Palavras-chave:

DSGE, Mercado de Crédito, Fricções Financeiras, Política Monetária

Resumo

O trabalho busca analisar a transmissão dos choques no spread de crédito bancário para as demais variáveis da economia e suas implicações para a condução da política monetária no Brasil. Para isso, foi estimado um modelo DSGE com fricções financeiras. A inclusão do spread de crédito não altera a resposta do modelo DSGE em relação aos choques exógenos tradicionais. Porém, quando existem choques exógenos sobre o spread de crédito, o impacto sobre o ciclo econômico foi significativo e a adoção de uma regra de política monetária ajustada pelo spread pode estabilizar a economia mais rapidamente.

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Publicado

2018-06-01

Como Citar

Nunes, A. F. N. de, & Portugal, M. S. (2018). Choques no Spread de Crédito Bancário e suas Implicações para a Condução da Política Monetária no Brasil. Economia Aplicada, 22(2), 273-306. https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea130574

Edição

Seção

Artigos