Heterogeneidade das expectativas de inflação mensal no Brasil: evidências a partir de dados agregados da pesquisa Focus

Autores

  • Roberto Meurer UFSC
  • Gilberto Tadeu Lima FEA-USP

DOI:

https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea140932

Palavras-chave:

expectativas de inflação, heterogeneidade, Banco Central do Brasil

Resumo

Neste artigo é analisada a heterogeneidade das expectativas de inflação coletadas pelo Banco Central do Brasil, por meio de estatísticas descritivas e estimações econométricas para o comportamento da mediana,
dispersão, amplitude e recorrência da presença de instituições no grupo Top 5, de maior acerto das previsões. São utilizadas expectativas agregadas do IPCA de janeiro de 2003 a agosto de 2016. Os resultados mostram correlação quase perfeita entre as previsões do conjunto de respondentes e os Top 5, ajuste gradual das expectativas, importância da data de referência para apuração do Top 5 e relação positiva entre variações da mediana e sua dispersão. O sistema de premiação das instituições Top 5 parece induzir uma parcela relevante dos respondentes a manter atualizadas as suas expectativas.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Biografia do Autor

Roberto Meurer, UFSC

Professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

E-mail: roberto.meurer@ufsc.br

Gilberto Tadeu Lima, FEA-USP

Professor do Departamento de Economia da FEA-USP.

 

Downloads

Publicado

2019-03-01

Como Citar

Meurer, R., & Lima, G. T. (2019). Heterogeneidade das expectativas de inflação mensal no Brasil: evidências a partir de dados agregados da pesquisa Focus. Economia Aplicada, 23(1), 113-136. https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea140932

Edição

Seção

Artigos