Avaliação empírica da semelhança de choques e simetria na flutuação econômica na Zona do Euro: uma análise utilizando um modelo FAVAR

Autores

  • Jacqueline Maria Souza Araújo Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Elcyon Caiado Rocha Lima Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Luiz Fernando de Paula Universidade do Estado do Rio de Janeiro

DOI:

https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea168733

Palavras-chave:

Zona do Euro, simetria nas flutuações do produto (PIB), Vetor Autorregressivo Aumentado por Fatores Dinâmicos (FAVAR)

Resumo

Este artigo analisa as semelhanças das respostas dos países da Zona do Euro aos choques na política monetária e no câmbio e investiga a simetria das flutuações do nível de atividade por meio da análise da importância relativa da resposta do crescimento do PIB aos choques comum e específico identificados pelo modelo FAVAR utilizado. A importância do choque comum nos diversos países fornece uma medida do grau de integração dos membros da Zona do Euro. Os resultados encontrados apontam para a existência de uma maior integração entre as grandes economias da Zona do Euro e menor integração para as menores economias.

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Biografia do Autor

Jacqueline Maria Souza Araújo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Mestre em Ciências Econômicas pela UERJ

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Publicado

2018-09-01

Como Citar

Maria Souza Araújo, J., Caiado Rocha Lima, E., & Fernando de Paula, L. (2018). Avaliação empírica da semelhança de choques e simetria na flutuação econômica na Zona do Euro: uma análise utilizando um modelo FAVAR. Economia Aplicada, 22(3), 149-174. https://doi.org/10.11606/1980-5330/ea168733

Edição

Seção

Artigos