Finite sample properties of the partially restricted reduced form estimator
Palavras-chave:
estimator de forma reduzido parcialmente restringido, densidade exata, momentos exatos, erro de previsão quadrático médio, cálculo fracionárioResumo
O artigo examina a densidade exata de uma função linear do estimator PRRF sob o mesmo conjunto de suposições de Nagar e Sahay (l978). Obtemos a expressão geral dos momentos exatos dessa função, os quais podem ser utilizados para se chegar às expressões para momentos de ordem arbitrária. Usando este resultado, determinamos as fórmulas explícitas dos quatro primeiros momentos. Em seguida estendemos os resultados para o caso no qual apenas se assume que a matriz de variáveis exógenas tem posto igual ao número de colunas e a matriz de covariância das variáveis endógenas é positiva definida. A ferramenta analítica utilizada para obter esses resultados é a técnica de cálculo fracionário aplicada originalmente à econometria por Phillips (l984).
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Copyright (c) 1998 Hassan Arvin-Rad
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