Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes

Autores

  • Liana Bohn Universidade Federal de Santa Catarina
  • Newton Paulo Bueno Universidade Federal de Viçosa

DOI:

https://doi.org/10.1590/0101-4161201545115lbn

Palavras-chave:

Eventos Extremos, Previsão, Análise Fractal, Análise Discriminante.

Resumo

O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.

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Publicado

2015-03-30

Edição

Seção

Artigo