Estratégia ótima para declarar perdas no mercado de seguros de automóveis

Autores

  • Bruno Aurichio Universidade de São Paulo Autor
  • Mariana F. Boreli Fundação Getúlio Vargas. Escola de Economia de São Paulo Autor

DOI:

https://doi.org/10.1590/0101-416147171blm

Palavras-chave:

Seguro de automóvel, pseudofranquia, declarar sinistro

Resumo

Ao analisar uma extensa base de dados elaborada pela SUSEP sobre o mercado se seguros de automóveis, encontramos um fato estilizado: a frequência de sinistros declarados é maior nos primeiros meses de vigência contratual. Para explicá-lo, propomos uma versão modificada do modelo de Venezia e Levy [1980], na qual mostramos que a pseudofranquia é menor no início do contrato. A pseudofranquia é um valor não observável, superior a franquia, até o qual o segurado tem incentivo a não declarar suas perdas. Portanto, se a pseudofranquia é menor no início do contrato, haverá uma frequência maior de perdas (de menor valor) sendo declaradas. Para testar o modelo, verificamos que os valores das perdas declaradas são, em média, menores nos primeiros meses do contrato. Obtivemos que no segundo trimestre de vigência contratual o valor médio das perdas declaradas é aproximadamente 2,1% maiores em relação ao primeiro trimestre. Além disso, no segundo quadrimestre as perdas declaradas são aproximadamente 2,5% maiores do que no primeiro.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Biografia do Autor

  • Bruno Aurichio, Universidade de São Paulo

    Professor Doutor Depto Economia FEA-RP-USP

     

Referências

BRAUN, M., et al. “Modeling the “Pseudodeductible” in Insurance Claims Decisions.” Management Science. Vol. 52, No. 8, pp 1258-1272, 2006.

DE LEVE, G. e WEEDA, P.J. “Driving with Markov-programming”. The ASTIN Bulletin. No. 5, pp

-86, 1968.

DELLAERT, N. P., et al. “Optimal Claim Behaviour for Third-Party Liability Insurances or To claim or not to claim: that is the question.” Insurance: Mathematics and Economics. Vol. 9, pp 59-76, 1990.

DE PRIL, N. “Optimal Claim Decisions for a Bonus-Malus System: a Continuous Approach”. International Journal for Actuarial Studies in Non-life Insurance and Risk Theory. Vol. 10, pp 215-222, 1979.

DE PRIL, N. e GOOVAERTS, M. “Bounds for the Optimal Critical Claim Size of a Bonus System”.

Insurance: Mathematics and Economics. Vol. 2. No. 1, pp 27-32, 1983.

GRENANDER, U. “Some Remarks on Bonus Systems in Automobile Insurance”. Skandinavisk Aktuarietidskrift, Vol 40, pp 180-198, 1957.

HASTINGS, N.A.J. “Optimal Claiming on Vehicle Insurance”. Operational Research Quarterly. Vol. 27. No. 4, pp 805-813, 1976.

KERR, D. A. “Exploring the role of pseudodeductible in auto insurance claims reporting”. Journal of Insurance Issues. Vol 35, No.1, pp 44-72, 2012.

KOLDERMAN, J. e VOLGENANT, A. “Optimal Claiming in an Auto-mobile Insurance System with

Bonus-Malus Structure”. Journal of the Operatio-nal Research Society. Vol. 36. No. 3, pp 239-

, 1985.

LANZENAUER, C. H. “Entscheidungsregeln fur das optimale Verhalten in der Kraftfahrtversicherung”. Unternemensforschung. 13, pp. 193-204, 1969.

LANZENAUER, C. H. “Decision problems in the Canadian automobile insurance systems”. Journal of Risk and Insurance. Vol 39, No. 1, pp 79-92, 1972a.

LANZENAUER, C. H. “The effects of the insurees’ decisions on the insurer’s profit”. Proceedings in Operations Research. Physica Verlag, Heidelberg, pp 399-421, 1972b.

LANZENAUER, C. H. “Optimal Claim Decisions by Policyholders in Automobile Insurance with

Merit-Rating Structures”. Operations Research. Vol. 22, No. 5, pp. 979-990, 1974.

LEMAIRE, J. “Driver versus Company”. Scandinavian Actuarial Journal. pp 209-219, 1996.

NORBERG, R. “A Credibility Theory for Automobile Bonus System”. Scandinavian Actuarial Journal, 92-109, 1976.

NORMAN, J.M. e SHEARN, D.C.S. “Optimal Claiming on Vehicle Insurance Revisited”. Journal of

the Operational Research Society. Vol. 31. No. 2, pp 181-186, 1980.

VENEZIA, I. “Aspects of Optimal Automobile Insurance”. The Journal of Risk and Insurance. Vol 51 No 1, pp 63-79, 1984.

VENEZIA, I. e LEVY, H. “Optimal Claim in Automobile Insurance”. Review of Economic Studies.

pp. 539-549, 1980.

VENEZIA, I. e LEVY, H. “Optimal Claim in Automobile Insurance”. (Discussion Paper 79-2, Department of Economics, University of Rochester), 1979.

Downloads

Publicado

30-03-2017

Edição

Seção

Artigo