Efeitos de rede complexa na formação de preços: uma abordagem computacional baseada em agentes

Autores

DOI:

https://doi.org/10.1590/1980-53575311rhj

Palavras-chave:

Modelos baseado em agentes, Redes complexas, Formação de preços

Resumo

Apresentamos uma adaptação de um modelo novo keynesiano em um modelo computacional baseado em agentes, tendo em vista a importância da heterogeneidade, interação e racionalidade limitada nos problemas como fixação de preços e formação de expectativas. Avaliamos a evolução da distribuição de frequência das estratégias de formação de preços, que os agentes podem escolher a cada período entre inflacionária, neutra ou deflacionária, processo este baseado nas características privadas e sociais da função utilidade dos agentes. Adicionalmente, levamos em conta a estrutura topológica da rede em conta, e verificamos que o modelo em rede regular fracassa em replicar com exatidão os resultados originais do modelo novo keynesiano, enquanto o modelo em rede complexa apresenta resultados congruentes com os originais.

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Biografia do Autor

  • Rafael Jasper Feltrin, Universidade Federal de Santa Catarina

    Graduate Program in Economics

  • Helberte João França Almeida, Universidade Federal de Santa Catarina

    Professor

  • Jaylson Jair da Silveira, Universidade Federal de Santa Catarina

    Professor

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Publicado

30-03-2023

Edição

v. 53 n. 1 (2023)

Seção

Artigo

Licença

Copyright (c) 2023 Rafael Jasper Feltrin, Helberte João França Almeida, Jaylson Jair da Silveira

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Como Citar

Feltrin, R. J., Almeida, H. J. F., & Silveira, J. J. da. (2023). Efeitos de rede complexa na formação de preços: uma abordagem computacional baseada em agentes. Estudos Econômicos (São Paulo), 53(1), 7-40. https://doi.org/10.1590/1980-53575311rhj