O mercado de ações e vencimento de opções de compra

Autores

  • Antonio Zoratto Sanvicente Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia e Administração
  • Roberto Borges Kerr Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia e Administrafao

DOI:

https://doi.org/10.1016/rausp.v24i1.180017

Palavras-chave:

mercado de ações, mercado de opções, vencimento de opções de compra, modelo de mercado

Resumo

A metodologia de cálculo de retornos extraordinários, dado o "modelo de mercado" foi empregada para avaliar o impacto do vencimento de opções de compra de ações sobre o comportamento dos preços de ações-objeto no mercado a vista da Bolsa de Valores de São Paulo, em 1985. Ao contrário do alarde que se dá, principalmente na imprensa, a esse possível efeito, os resultados deste trabalho indicam que o efeito e insignificante, particularmente no que se refere às séries de opções mais negociadas. Este trabalho e uma adaptação da dissertação de mestrado de autoria de Roberto Borges Kerr, intitulada "A Influência do Vencimento de Opções de Compra sobre o Mercado de Ações" Universidade de São Paulo, 1988.

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Publicado

1989-12-16

Edição

v. 24 n. 1 (1989)

Seção

Artigos

Licença

Copyright (c) 1989 Revista de Administração

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Como Citar

O mercado de ações e vencimento de opções de compra. (1989). Revista De Administração, 24(1), 23-32. https://doi.org/10.1016/rausp.v24i1.180017