Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel

Autores

  • Vinícius Gomes Araújo IBMEC
  • Claudio Henrique da Silveira Barbedo Banco Central
  • José Valentim Machado Vicente Banco Central

DOI:

https://doi.org/10.5700/rausp1076

Palavras-chave:

curva de juros, debêntures, modelo Nelson-Siegel, spread

Resumo

O objetivo nesse trabalho é a construção da Estrutura a Termo de Taxa de Juros (ETTJ) das debêntures que se encontram disponíveis no mercado brasileiro, usando o modelo Nelson-Siegel (1987). As curvas de juros são divididas de acordo com o tipo de indexador e com a classificação de risco atribuída às debêntures. Por fim, foi possível mensurar o spread que existe entre o mercado de títulos privados (debêntures) e os títulos públicos.

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Publicado

2013-03-01

Edição

v. 48 n. 1 (2013)

Seção

Finanças & Contabilidade

Como Citar

Construção de curva de juros de debêntures no mercado brasileiro utilizando a parametrização de Nelson-Siegel . (2013). Revista De Administração, 48(1), 98-113. https://doi.org/10.5700/rausp1076