Modelos determinísticos de gestão de ativo/passivo: uma aplicação no Brasil
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1519-70772004000100004Palavras-chave:
Gestão Ativo/Passivo, Carteiras de Ativos, FinançasResumo
Este artigo apresenta uma aplicação de modelos de otimização do tipo Gestão Ativo/Passivo (Asset/ Liability Management ou ALM) no Brasil. Esses modelos, ao contrário dos modelos tradicionais de maximização de ganhos sujeitos a limitações de risco, buscam otimizar a aplicação de recursos de uma entidade, dadas as características de seus passivos. A idéia central do trabalho é aplicar e adaptar alguns dos modelos existentes de otimização de carteiras do tipo Asset/Liability Management, apresentados na literatura, à realidade brasileira. A aplicabilidade dos modelos será analisada com base em um plano de aposentadoria complementar pertencente a um Fundo Multipatrocinado.Downloads
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Publicado
2004-04-01
Como Citar
Saad, N., & Ribeiro, C. O. (2004). Modelos determinísticos de gestão de ativo/passivo: uma aplicação no Brasil . Revista Contabilidade & Finanças, 15(34), 50-62. https://doi.org/10.1590/S1519-70772004000100004
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