Avaliação da aplicabilidade de um modelo de credit scoring com varíaveis sistêmicas e não-sistêmicas em carteiras de crédito bancário rotativo de pessoas físicas

Resumo

As concessões de crédito rotativo às pessoas físicas (cheque especial e cartão de crédito) vêm crescendo significativamente nos últimos anos, o que, em parte, é explicado pela relativa estabilização da economia, maior geração de empregos e êxito no controle da inflação - fatores que interferem diretamente na capacidade de pagamento dos tomadores. Paralelamente, observa-se uma maior exposição histórica dos Bancos ao risco de inadimplência, ou seja, o do não-recebimento (parcial ou total) de créditos rotativos utilizados pelas pessoas físicas. Considerando o tamanho e a importância desse mercado aos grandes Bancos Comerciais e a economia como um todo, direciona-se essa pesquisa para: 1. detalhar os processos de análise subjetiva e objetiva de crédito realizada pelos principais Bancos privados nacionais; 2. abordar a função seletiva das taxas de juros em créditos rotativos; 3. destacar as principais características dos modelos de credit scoring e 4. propor um modelo de credit scoring para créditos rotativos composto por variáveis sistêmicas e não-sistêmicas, direcionado à redução do risco de inadimplência. A aplicabilidade do modelo proposto de credit scoring em uma amostra extraída da carteira de crédito de pessoas físicas de um importante Banco Comercial privado nacional de médio porte (Banco X - nome fictício), apresentou satisfatório índice de acerto na identificação de clientes prospectivos (96%) e não-prospectivos (92%), levando à conclusão de que incluía e ponderava, adequadamente, as variáveis representativas da capacidade de pagamento dos tomadores.