Recent Results on Robust Estimation in Multivariate Analysis

Ricardo A. Maronna

doi:10.11606/resimeusp.v1i2/3.74583

Recent Results on Robust Estimation in Multivariate Analysis

Autores

Ricardo A. Maronna Departamento de Matematicas

DOI:

https://doi.org/10.11606/resimeusp.v1i2/3.74583

Palavras-chave:

robust. estimat.ion, lIIuJr.ivariatc location and seau.er.

Resumo

Classic methods in multivariate analysis require the estimat.ion of mean vectors and covariance matrices, and their results can therefore be substantially altered by a small proportion of atypical observations ( "outliers").

Downloads

Não há dados estatísticos.

Downloads

PDF (English)

Como Citar

Maronna, R. A. (2014). Recent Results on Robust Estimation in Multivariate Analysis. Resenhas Do Instituto De Matemática E Estatística Da Universidade De São Paulo, 1(2/3), 305-319. https://doi.org/10.11606/resimeusp.v1i2/3.74583