Bayesian time-varying autoregressions: Theory, methods and applications
DOI:
https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75003Palavras-chave:
Bayesian analysis, Dynamic linear modelsResumo
We review the class of time-varying autoregressive (TVAR) models and a range of related recent developments of Bayesian time series modelling.Downloads
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Bayesian time-varying autoregressions: Theory, methods and applications. (2014). Resenhas Do Instituto De Matemática E Estatística Da Universidade De São Paulo, 4(4), 405-422. https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75003