Likelihood Methods for Nonstationary Time Series and Random Fields
DOI:
https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75006Palavras-chave:
Locally stationarity processes, Random fieldsResumo
In this article we discuss a generalization of the Whittle likelihood approximation from stationary processes to locally stationary processes and random fields.Downloads
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Likelihood Methods for Nonstationary Time Series and Random Fields. (2014). Resenhas Do Instituto De Matemática E Estatística Da Universidade De São Paulo, 4(4), 457-477. https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75006