Contagion effect in Latin America big three

Autores

  • Marcos C. Holanda Universidade Federal do Ceará Autor
  • Márcio V. Corrêa Universidade Nova Lisboa Autor

DOI:

https://doi.org/10.1590/S0101-41612003000300004

Palavras-chave:

contágio, crises financeiras, filtro de Kalman

Resumo

O artigo estuda a ocorrência de contágio entre as três principais economias da América Latina na segunda metade dos anos 90. O estudo baseia-se na análise do mercado de Brady Bonds do Brasil, México e Argentina. Três metodologias são aplicadas para medir o efeito contágio: correlação dos preços dos Bradies, análise do comportamento dos resíduos de regressões estimadas e extração de sinal a partir do filtro de Kalman.

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Publicado

01-09-2003

Edição

v. 33 n. 3 (2003)

Seção

Não definida

Licença

Copyright (c) 2003 Marcos C. Holanda, Márcio V. Corrêa

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Como Citar

Holanda, M. C., & Corrêa, M. V. (2003). Contagion effect in Latin America big three. Estudos Econômicos (São Paulo), 33(3), 509-529. https://doi.org/10.1590/S0101-41612003000300004