O mercado de ações e vencimento de opções de compra
DOI:
https://doi.org/10.1016/rausp.v24i1.180017Palabras clave:
mercado de ações, mercado de opções, vencimento de opções de compra, modelo de mercadoResumen
A metodologia de cálculo de retornos extraordinários, dado o "modelo de mercado" foi empregada para avaliar o impacto do vencimento de opções de compra de ações sobre o comportamento dos preços de ações-objeto no mercado a vista da Bolsa de Valores de São Paulo, em 1985. Ao contrário do alarde que se dá, principalmente na imprensa, a esse possível efeito, os resultados deste trabalho indicam que o efeito e insignificante, particularmente no que se refere às séries de opções mais negociadas. Este trabalho e uma adaptação da dissertação de mestrado de autoria de Roberto Borges Kerr, intitulada "A Influência do Vencimento de Opções de Compra sobre o Mercado de Ações" Universidade de São Paulo, 1988.
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Derechos de autor 1989 Revista de Administração
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